基于流动性覆盖率的商业银行压力测试实证研究

作者：宋良荣;王文硕;陈锦磊

作者机构：上海理工大学管理学院;上海理工大学管理学院;上海理工大学管理学院

来源：金融监管研究

年：2016

卷：000

期：005

页码：31-47

页数：17

正文语种：chi

关键词：同业业务;存贷业务;流动性风险;流动性覆盖率;压力测试

摘要：在对2007-2014年不同业务模式商业银行流动性覆盖率和同期我国宏观经济年度数据进行统计和整理之后,本文选用了压力测试这一风险管理量化工具,将流动性覆盖率作为承压指标,建立了多元线性回归模型,发现影响不同业务模式商业银行流动性覆盖率的因素并不相同.在此基础上,本文将ARMA模型对宏观经济指标的预测结果作为参考,设置了宏观压力情景,通过建立传导模型测试在不同压力情景下不同业务模式商业银行流动性覆盖率的变化情况.实证研究发现,在宏观压力情景下,存贷业务占比较高的传统型商业银行在轻度冲击下受到的影响较大;而同业业务占比较高的成长型商业银行则在中度和重度冲击下受到的影响较大.

基于流动性覆盖率的商业银行压力测试实证研究