中国工商银行公司信贷风险管理研究

近年来,随着我国国内生产总值超越了日本成为了世界第二大经济体,我国经济经历了多年高速发展,现经济增速放缓明显,产能已过剩。面对这样的经济环境,我国商业银行流动性管理压力倍增,不良信贷资产比重逐年上升。迄今为止,信贷资产是我国商业银行日常经营中最主要的利润来源,然而其信贷资产质量快速恶化,对银行的正常发展造成了很大的困扰,再加上我国银行信贷风险管理起步较晚,积累的经验有限,在面对大量不良信贷资产暴露显得尤为棘手。同时,为了应对国外资本的竞争,这些商业银行迫切需要提高自身的信贷风险管理水平,从而防范信贷风险产生。

20世纪90年代以来,在世界范围内接连爆发了许多重大的金融风险事件,特别是2006年春季美国次贷危机爆发,席卷了美国、欧盟和日本等世界主要金融市场,多家银行宣布破产保护。甚至两大世界顶级投行雷曼兄弟和美林也不能幸免于这场金融风暴,最终走向破产。原因就是只看重投机带来的巨额利润而忽视了对风险的管控。次贷危机对商业银行自身乃至整个经济发展产生了不良影响,引起了商业银行信贷风险管理从业者的深刻反思和重视。

面对严峻的市场形势,如何有效处理信贷业务中存在的风险问题,是扩大信贷业务发展的前提。在信贷风险的研究方面,国外学者的研究更偏向于信贷风险的度量,从技术的角度对信贷业务的风险违约概率进行测算。还有的外国学者致力于研究经济环境、信用环境等外部原因对银行信贷风险造成的影响。国内的专家和学者在信贷风险的研究方面,涉及内容较为宽泛,提出的风险对策也是从多个角度出发。

近年来,国内学者们开始不断从定量分析的角度对信贷风险进行研究和摸索,而仅从管理学的角度对商业银行内部控制手段的研究较少。国内商业银行虽然数量众多,但这些商业银行都有着不同的规模、不同的风险偏好。银行之间在信贷风险管理上的交流也较少。每个商业银行客户群体和风险偏好都不同,一些从技术角度对风险进行度量的方法不适用于所有银行。

因此,本文从管理学的角度对公司信贷风险进行研究,结合国内外研究成果和工商银行信贷风险管理现状,发现了中国工商银行公司信贷风险管理中存在的问题,表现在公司信贷风险管理未受到战略级别的重视、公司信贷风险管理责权不一致、风险管理考核指标数量少、基层工资系数低、公司信贷风险管理工作分工不合理、缺乏有效的公司信贷从业人员的职能培训、信息不对称。为了提升工商银行公司信贷风险管理水平,本文依据工商银行的信贷风险管理现状,就以上这些问题进行分析研究,提出了改善中国工商银行公司信贷管理的对策和建议,中国工商银行必须要自上而下重视公司信贷风险管理、坚持责权一致原则、合理分工、加强公司信贷风险管理制度建设与执行力度、权力下放并减少管理层次。除此之外,工商银行还应不断完善公司信贷风险预警体系,完善GCMS系统的信息甄别与共享功能。只有对公司信贷风险管理工作自上而下重视,坚持责权一致的分工,将制度贯彻并加强执行力度才能使其在稳定健康的发展过程中,增强其核心竞争力。

中国工商银行公司信贷风险管理研究