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发布时间：1714182558
1实值认购期权的内在价值=当前标的股票价格-期权行权价，
2实值认沽期权的行权价=期权行权价-标的股票价格。3.时间价值=是期权权利金中-内在价值的部分。
4.备兑开仓的构建成本=股票买入成本-卖出认购期权所得权利金。5.备兑开仓到期日损益=股票损益+期权损益
=股票到期日价格-股票买入价格+期权权利金收益-期权内在价值
（认购==当前标的股票价格-期权行权价）
6.备兑开仓盈亏平衡点=买入股票成本-卖出期权的权利金7.保险策略构建成本=股票买入成本+认沽期权的权利金8.保险策略到期损益=股票损益+期权损益
=股票到期日价格-股票买入价格-期权权利金+期权内在价值（认沽=期权行权价-标的股票价格）9.保险策略盈亏平衡点=买入股票成本+买入期权的期权费10.保险策略最大损失=股票买入成本-行权价+认沽期权权利金11.买入认购若到期日证券价格高于行权价，-付出的权利金
12.买入认购到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格+买入期权的权利金13.买入认沽若到期日证券价格低于行权价，-付出的权利金
14.买入认沽到期日盈亏平衡点=买入期权的行权价格-买入期权的权利金15.Delta=标的证券的变化量/期权价格的变化量
16.杠杆倍数=期权价格变化百分比/与标的证券价格变化百分比之间的比率
=（标的证券价格/期权价格价格）*Delt
17.卖出认购期权的到期损益：权利金-MAX（到期标的股票价格-行权价格，0）18.卖出认购期权开仓盈亏平衡点=行权价+权利金
19.卖出认沽期权的到期损益：权利金-MAX（行权价格-到期标的股票价格，0）20.认沽期权卖出开仓盈亏平衡点=行权价-权利金
21认购期权义务仓开仓初始保证金=｛前结算价+Max（25%X合约标的前收盘价-认购期权虚值，10%X合约标的前收盘价）｝*合约单位；22.认沽期权义务仓开仓初始保证金=
Min｛前结算价+Max[25%X合约标的前收盘价-认沽 