我国商业银行利率风险度量模型的现实选择——利率敏感性缺口模型或久期模型

作者：贾真;马杰

作者机构：云南财经大学;财政金融学院

来源：东方企业文化

ISSN：1672-7355

年：2007

卷：000

期：002

页码：87-88

页数：2

中图分类：F8

正文语种：chi

摘要：@@ 一、引言rn长期以来,我国一直处于中央银行的行政指令之下,没有自主权,对资金的价格利率缺乏相应的定价机制.因此,商业银行在日常经营活动中很少考虑利率变动对其资产、负债的市场价值及资产净值的影响.随着我国金融体制改革的日益深化以及加入WTO后的要求,利率市场化已成为大势所趋.利率市场化加大了利率波动的频率和幅度,并使利率的期限结构变得更为复杂.对商业银行产生了最直接的影响.近年来,我国商业银行经历了降息、升息热潮,对利率风险有了深刻的认识,并且在这方面做了大量的理论研究和实践探索,并采取积极的措施进行利率风险的管理.

我国商业银行利率风险度量模型的现实选择 - 利率敏感性缺口模型