河北省2015年期货从业资格：股指期货套期保值交易考试试题

一、单项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1、管理和使用的具体办法由（）制定。A．国务院期货监督管理机构B．国务院期货监督管理机构会同国务院财政部门C．国务院期货监督管理机构会同中国人民银行D．国务院期货监督管理机构会同中国期货业协会

2、提倡同业公平竞争，严禁期货从业人员从事不正当竞争行为，不包括（）。A．采用容易引起误解的宣传方式进行自我夸大B．在投资者不知情的情况下给投资者代理人返还佣金C．以低于本公司其他客户手续费标准开发新客户D．开发客户时暗示与有关组织具有特殊关系

3、客户对交易结算报告的内容有异议的，应当在（）内向期货公司提出书面异议。A．交易完成15日B．交易完成30日C．收到结算报告的当天D．期货经纪合同约定的时间

4、美元较欧元贬值，此时最佳策略为__。A．卖出美元期货，同时卖出欧元期货B．买入欧元期货，同时买入美元期货C．卖出美元期货，同时买入欧元期货D．买入美元期货，同时卖出欧元期货

5、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为19500元，买入价格为19510元，前一成交价为19480元，那么该合约的撮合成交价应为__。A．19480元B．19490元C．19500元D．19510元

6、某期货交易所会员现有可流通的国债200万元，该会员在期货交易所专用结算账户中的实有货币资金为60万元，则该会员有价证券冲抵保证金的金额不得高于（）万元。A．200B．50C．160D．240

7、以下关于期货的结算说法，错误的是__。A．期货的结算实行每日盯市制度，即客户开仓后，当天的盈亏是将交易所结算价与客户开仓价比较的结果，在此之后，平仓之前，客户每天的单日盈亏是交易所前一交易日结算价与当天结算价比较的结果B．客户平仓后，其总盈亏可以由其开仓价与其平仓价的比较得出，也可由所有的单日盈亏累加得出C．期货的结算实行每日结算制度，客户在持仓阶段每天的单日盈亏都将直接在其保证金账户上划拨。当客户处于赢利状态时，只要其保证金账户上的金额超过初始保证金的数额，则客户可以将超过部分提现;当处于亏损状态时，一旦保证金余额低于维持保证金的数额，则客户必须追加保证金，否则就会被强制平仓D．客户平仓之后的总盈亏是其保证金账户最初数额与最终数额之差

8、下列关于实行全员结算制度的期货交易所的说法，不正确的是______。A．会员均具有与期货交易所进行结算的资格B．会员由期货公司会员组成C．期货交易所对会员结算D．会员对其受托的客户结算

9、下列不属于全面结算会员期货公司应当定期向中国证监会派出机构报告事项的是（）。A．非结算会员名单及其变化情况B．金融期货结算业务所涉及的内部控制制度的执行情况C．非结算会员期货交易涉及的交易方及交易明细D．金融期货结算业务所涉及的风险管理制度的执行情况

10、2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，决定利用豆粕期货进行套期保值。 该厂__5月份豆粕期货合约。A．买入100手 B．卖出100手 C．买入200手 D．卖出200手

11、4月初黄金现货价格为200元/克，某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值，该企业以205元/克的价格在6月份黄金期货合约上建仓，7月初，黄金现货价格跌至192元/克，该企业在现货市场将黄金售出，则该企业期货合约对冲平仓价格为__元/克(不计手续费等费用)。A．203 B．193 C．197 D．196

12、《期货从业人员执业行为准则（修订）》没有规定的是（）。A．执业纪律B．专业胜任能力C．职业道德D．职业创新能力

13、期货交易所任免中层管理人员，应当在决定之日起（）日内向中国证监会报告。A．2B．7C．10D．15

14、某期货交易所副总经理欲到该所会员单位的期货公司兼任高级顾问，其向期货交易所总经理报告并申请批准，该总经理（）。A．不准许该副总经理兼职B．可以批准该副总经理兼职C．无权批准该副总经理兼职D．可以助其以调用的形式进行兼职

15、关于开盘价与收盘价，正确的说法是__。A．开盘价由集合竞价产生，收盘价由连续竞价产生B．开盘价由连续竞价产生，收盘价由集合竞价产生C．都由集合竞价产生D．都由连续竞价产生

16、如果套期保值者能争取到一个有利的__，套期保值交易就能赢利。A．利息B．基差C．现货价格D．期货价格

17、内幕交易等重大期货违法行为时，经国务院期货监督管理机构主要负责人批准，可以限制被调查事件当事人的期货交易，但限制的时间最多为（）个交易日。A．5B．10C．20D．30

18、期货交易所应当向（）报送财务会计报告。A．期货保证金安全存管监控机构B．国务院期货监督管理机构C．期货公司D．非期货公司结算会员

19、中国期货业协会是（）。A．事业单位B．企业法人C．社会团体法人D．从事期货经营的机构

20、期货公司与客户对交易结算结果的通知方式未作约定或者约定不明确，期货公司未能提供证据证明已发出上述通知的，对客户因继续持仓而造成扩大的损失，期货公司应承担的赔偿额（）。A．不超过损失的50%B．不超过损失的20%C．不超过损失的80%D．不超过损失的60%

21、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为0.6%；投资者是贷款购买，借贷利率为成交金额的0.5%，则4月1日时的无套利区间是__。A．[1606，1646]B．[1600，1640]C．[1616，1656]D．[1620，1660]

22、下列关于期货公司的说法，不正确的是（）。A．期货公司的股东有虚假出资行为的，国务院期货监督管理机构可责令其转让所持期货公司股权，但不得限制其股东权利B．国务院期货监督管理机构有权责令违法经营的期货公司停业整顿C．期货公司出现重大风险、严重危害期货市场秩序的，国务院期货监督管理机构可以对其进行接管D．期货公司出现严重危及稳健运行、损害客户合法权益的行为的，国务院期货监督管理机构可以责令调整有关部门负责人员

23、直接进入期货交易所交易大厅内进行期货交易的，必须是（）。A．自然人B．国有企业C．投机客户D．期货交易所会员

24、下面关于投机说法错误的是__。A．投机者承担了价格风险B．投机的目的是获取较大的利润C．投机者主要获取价差收益D．投机交易主要在期货与现货两个市场进行操作

25、管理及撤销期货从业人员从业资格的（）A．中国证监会B．中国证券业协会C．中国期货业协会D．各期货公司

二、多项选择题（共25题，每题2分。每题的备选项中，有多个符合题意）

1、变更或者终止结算协议的，应当在签订、变更或者终止结算协议之日起3个工作日内向（）报告。A．协议双方住所地的中国证监会派出机构B．期货交易所C．中国期货业协会D．期货保证金安全存管监控机构

2、期货公司办理（）等事项，应当经国务院期货监督管理机构批准。A．公司停业B．变更业务范围C．参股境外期货类经营机构D．控股股东发生变化

3、客户对当日交易结算结果的确认，应当视为（）。A．对当日所有持仓的确认B．对该日之前所有持仓的确认C．对当日交易结算结果的确认D．对该日之前交易结算结果的确认

4、未决仲裁等或有负债的（）。A．性质B．涉及金额C．可能发生的损失D．预计损失的会计处理情况

5、利率期货的空头套期保值者在期货市场上卖空利率期货合约，其预期__。A．债券价格上升B．债券价格下跌C．市场利率上升D．市场利率下跌

6、期货公司的期货从业人员不得进行的行为有（）。A．代理客户从事期货交易B．进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易C．收付、存取或划转期货保证金D．挪用客户的期货保证金

7、期货交易所应当按照国家有关规定建立健全的风险管理制度包括（）。A．保证金制度B．风险准备金制度C．涨跌停板制度D．当日无负债结算制度

8、期货从业人员不得从事或协同从事（）等行为。A．编造并传播有关期货交易的虚假信息B．欺诈客户C．内幕交易D．操纵期货交易价格

9、证券公司申请中间介绍业务资格，应建立健全与介绍业务相关的（）等制度。A．风险隔离B．合规检查C．内部控制D．业务规则

10、关于侵权行为责任的正确描述有（）。A．期货交易所、期货公司故意提供虚假信息误导客户下单的，客户由此造成的经济损失由期货交易所、期货公司承担B．期货公司私下对冲、与客户对赌等不将客户指令入市交易的行为，应当认定为无效，期货公司赔偿由此给客户造成的经济损失C．期货公司擅自以客户的名义进行交易，客户对交易结果不予追认的，所造成的损失由期货公司最多承担80%D．期货公司挪用客户保证金，或者违反有关规定划转客户保证金造成客户损失的，应当承担赔偿责任

11、关于投资者交易编码制度，下列表述中正确的有（）。A．期货公司不得混码交易B．期货公司混码交易但能证明已按照客户交易指令入市交易的，由客户承担交易后果C．期货公司办理客户销户手续时，应当按照规定及时向期货交易所申请注销客户的交易编码D．期货公司应按照规定为客户申请交易编码

12、期货公司有（）行为的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法所得1倍以上3倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不满10万元的，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，责令停业整顿或者吊销期货经纪业务许可证。A．接受不符合规定条件的单位或者个人委托的B．允许客户在保证金不足的情况下进行期货交易C．违反规定从事与期货业务无关的活动的D．从事期货自营业务的

13、期货公司应当按照（）的规定提取、管理和使用风险准备金，不得挪用。A．国务院期货监督管理机构B．中国证券业协会C．中国人民银行D．财政部门

14、期货从业人员在执业过程中应当（）。A．诚实守信B．勤勉尽责C．坚持公开、公平、公正原则D．对期货交易各方高度负责

15、下列对系统风险的描述正确的是__。A．这种风险对投资者来说是不可抗拒的B．系统地作用于整个市场C．可通过投资组合策略加以控制D．是根据风险发生的普通程度划分的

16、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 针对赵某的行为，期货业协会给予其暂停从业资格7个月处分，如果赵某对该处分不服，可以采取以下（）救济措施。A．向协会申诉B．对协会申诉决定不服的，可以向有关主管部门申诉或者反映C．对协会申诉决定不服的，可以向人民法院提起诉讼D．可以向仲裁机构提起仲裁

17、根据《刑法》及其修正案的规定，下列情形中，刑期在5年以上的有（）。A．期货公司利用内幕消息进行期货交易，情节严重的B．期货公司从业人员销毁以往期货交易记录，诱骗投资者买卖期货合约，情节特别恶劣的C．利用期货市场信息优势联合他人操纵期货交易价格，情节严重的D．期货公司工作人员利用工作上的便利，非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额巨大的

18、期货交易所不得从事（）。A．信托投资B．股票投资C．非自用不动产投资D．间接参与期货交易

19、为了正确审理期货纠纷案件，2003年5月16日最高人民法院审判委员会通过了《最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定》。下列选项中属于该规定的制定依据有（）。A．《中华人民共和国民法通则》B．《中华人民共和国刑法》C．《中华人民共和国合同法》D．《中华人民共和国民事诉讼法》

20、赵某是某期货公司从业人员，在从业过程中，赵某为了发展业务，对其客户谎称另一期货从业人员经常出去赌钱，现在欠了很多赌债，千万不要把自己的期货交易委托给他管理。根据以上信息，回答下列问题： 期货业协会在调查赵某的违规行为时，发现赵某曾经利用自己职务上的便利侵吞公司财产，已经构成了犯罪，对此，期货业协会应该（）。A．向中国证监会报告B．移交司法机关追究刑事责任C．直接对其进行刑事处罚D．对其进行行政处罚后再移交司法机关处理

21、期货从业人员应当遵守的职业行为规范包括（）。A．诚实守信，恪尽职守，促进机构规范运作，维护期货行业声誉B．以专业的技能，谨慎、勤勉尽责地为客户提供服务，保守客户的商业秘密，维护客户的合法权益C．向客户提供专业服务时，充分揭示期货交易风险，不得作出不当承诺或者保证D．当自身利益或者相关利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时，及时向客户进行披露，并且坚持客户合法利益优先的原则

22、业务活动、财务状况等进行检查。A．询问期货公司及其营业部的工作人员，要求其对被检查事项作出解释、说明B．查阅、复制与被检查事项有关的文件、资料C．查询期货公司及其营业部的期货保证金账户D．检查期货公司及其营业部的交易、结算及财务等电脑系统

23、关于中国证监会对期货交易所的监管描述正确的有（）。A．中国证监会认为期货市场出现异常情况的，可以决定采取延迟开市、暂停交易、提前闭市等必要的风险处置措施B．中国证监会认为有必要的，可以对期货交易所高级管理人员实施提示C．中国证监会可以向期货交易所派驻督察员D．中国证监会对期货交易所的市场监管是行政义务，中国证监会不得向交易所收取任何费用

24、期货从业人员违反《期货从业人员执业行为准则（修订）》，（），予以公开谴责。A．情节严重B．情节较轻C．造成严重后果D．未造成严重后果

25、期货交易者是期货市场最基本的主体，包括__。A．期货交易所B．套期保值者C．期货公司D．投机者

河北省2015年期货从业资格：股指期货套期保值交易考试试题