期货市场期货价格与现货价格关系的协整分析--以上海期货市场的期铜为例

发布时间：2020-06-28 22:25:38

作者：张成龙

作者机构：江苏科技大学,经济管理学院,江苏,镇江,212003

来源：江苏科技大学学报（社会科学版）

ISSN：1673-0453

年：2006

卷：006

期：001

页码：62-65

页数：4

中图分类：F830.9

正文语种：chi

关键词：期货市场;期货价格;协整;误差修正模型

摘要：商品在期货市场上的期货价格与在现货市场上的现货价格由于受共同的因素的影响,具有长期的稳定关系,又由于独特因素的影响,具有短期的动态差异,协整理论与误差修正模型是分析其关系的有效工具.以上海期货市场的期铜为例,依据协整理论对期货价格与现货价格的关系进行了实证分析,并给出其误差修正模型.

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