金融风险管理期末复习总结及参考答案

发布时间：2023-05-31 23:56:59

金融风险管理期末复习总结及参考答案

第一，复习应该看以下几个文件：《金融风险管理授课和应考指导》（尤其是第10页），《金融风险管理期末指导（文本）（2011.12.12）》，《金融风险管理习题辅导》，《金融风险管理直播课堂文字说明》，《金融风险管理课程辅导》。 这些文件中最重要的是第2个和第3个。

第二，有计算题，请务必考试带计算器。

《金融风险管理授课和应考指导》的第10页对如何准备考试做了说明，指出：
1. 在通读教材基础上，牢记“重点掌握”和需要“掌握”的单选、多选题、判断题、简答、论述题；
2.把《习题辅导》中的所有计算题都达到熟练演算； 3.需要“了解”的习题，也要通读看懂。

第2个文件《金融风险管理期末指导（文本）（2011.12.12）》中的期末复习重点和参考样题，我同样列在了这儿，但期末复习重点没有给出参考答案，简答题和论述题参考样题的参考答案列出，仅供同学们参考（个别题目只列出页码，请同学们自己从教材中找答案），请同学们自己也做一遍。
期末考试复习重点：
本课程包括四篇十七章。主要复习重点如下： 第一篇 金融风险管理基础 第一章 金融风险概述 金融风险的分类。 金融风险产生的原因。
信息不对称、逆向选择、道德风险。 第二章 金融风险管理系统 金融风险管理策略。
20世纪70年代以来全球金融领域的新特征。 第三章 金融风险管理方法 贷款五级分类的类别如何划分。
如何计算一级资本充足率、总资本充足率？

如何计算风险调整资产？
息票债券的当期售价的折现公式及其含义。 反映资产系统性风险的ß值的含义。
如何用比例指标从信贷资产结构比重角度分析信贷资产风险？ 从资产负债表的结构来识别金融风险的8项指标。 理解银行盈利分解分析法树形图及其中各项指标如何计算。 统一公债的收益率公式及其含义。 如何计算贴现发行债券的到期收益率？
如何用无风险债券利率为参照利率来确定风险贷款利率？ 第二篇 金融风险评估与管理 第四章 信用风险管理 信用风险的广义和狭义概念。
如何计算收益的均值、收益的方差和标准差以及偏方差？ 信用风险的具体特征表现在哪些方面？ 度量借款人的“5C”分别指什么内容？
放款人是如何利用CART结构图通过分析财务比率来计算借款人违约比率的？ 第五章 流动性风险管理 重点掌握：
流动性风险的含义及产生的主要原因。
商业银行用来衡量流动性的比例一般包括哪些指标？
流动性风险管理理论中的“商业性贷款理论”、“负债管理理论”和 “资产负债管理理论”。
简述衡量流动性的流动性缺口法。
简述商业银行流动性管理一般技术中的流动性需要测定法。 第六章 利率风险管理
何为利率风险？主要形式？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？

金融风险管理期末复习总结及参考答案

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