商业银行全面风险管理办法

发布时间：2023-03-22 19:48:39

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**银行全面风险管理方法
第一章总则
第一条为推进全面风险管理体系建立，提升风险管理水平，依据境外有关监管指引、本行"章程"，并借鉴国际银行业风险管理的经历做法，特制定本方法。
第二条本方法所称风险，是指对本行实现既定目标可能产生影响的不确定性，这种不确定性既可能带来损失也可能带来收益。本方法主要关注带来损失的不确定性。
〔一〕信用风险。是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而使本行业务发生损失的风险。
〔二〕市场风险。是指因市场价格〔利率、汇率、股票价格和商品价格〕的不利变动而使本行表和表外业务发生损失的风险。
〔三〕操作风险。是指由不完善或有问题的部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。
〔四〕流动性风险。是指因本行无法以合理的本钱及时筹集到客户和交易对手当前和未来所需资金而对本行经营所产生的风险。
除上述风险外，本行还关注外部监管部门或本行董事会要求关注的其他风险。
第三条
本方法所称全面风险管理是指本行董事会、高级管.z.

理层和全行员工各自履行相应职责，有效控制涵盖全行各个业务层次的全部风险，进而为本行各工程标的实现提供合理保证的过程。
第四条本行风险管理应遵循以下原则：〔一〕收益与风险匹配
制定风险管理战略和进展风险管理决策，必须考虑承当的风险是在本行的风险容忍度以，并有预期的收益覆盖风险，经风险调整的资本收益率能够满足股东的最低要求或符合本行的经营目标。
〔二〕部制衡与效率兼顾
本行在风险管理规章制度中明确界定各部门、各级机构和各层级风险管理人员的具体权责，实行前中后台职能相对别离的管理机制。各部门、境外分支机构和全体员工之间要有效沟通与协调，优化管理流程，不断提高管理效率。
〔三〕风险分散
本行实现信用风险敞口在、地区、行业、产品、期限和币种等维度上的适度分散，防集中风险。格遵循监管标准，审慎核定单一客户和关联客户授信额度，有效控制客户信用风险集中度。
本行实现市场风险敞口在、地区、市场、产品、期限和币种等维度上的适度分散，并采用适当的式实现市场风险的有效分散。
本行统一管理全行的流动性，建立分层次的流动性储藏体－2－

商业银行全面风险管理办法

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